历史订单有漏单，无法对齐所有交易

[ericzeng]

问题描述

history_orders 接口返回的历史订单不完整，存在漏单现象。

具体现象：对同一标的在同一时间段内调用 history_orders，返回的买单与卖单数量之和的净头寸，与 stock_positions 接口返回的当前持仓（为 0）不一致。按理说如果实际持仓为 0，那历史所有买卖单数量应该精确轧平，但 API 返回的数据却存在缺口。

以下为复现到的具体标的和数量差异（所有标的当前 stock_positions 均为 0）：

标的	同步周期	history_orders 返回净数量	stock_positions 实际持仓	漏单估算
GGLL.US	2025-05 ~ 2026-01	买入 9130 股，卖出 8630 股，净 +500	0	约 500 股卖单缺失
TSLL.US	2025-03 ~ 2026-03	净 +1500（买多于卖）	0	约 1500 股卖单缺失
BIDU.US	2025 ~ 2026-01	净 -700（卖多于买）	0	约 700 股买单缺失
SOXL.US	2025 ~ 2026-01	净 -1000（卖多于买）	0	约 1000 股买单缺失
多只港股（如 1276.HK 等）	近一年	只有卖单，无对应买单	0	开仓买单全部缺失

所有漏单标的的共同特征：实际账户已完全平仓，但 history_orders 返回的历史数据无法轧平，导致系统无法正确还原交易记录。

拉取方式为按 90 天窗口分批请求，已覆盖上述所有时间范围，无遗漏窗口。

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代码例子

import asyncio
from datetime import datetime, timezone, timedelta
from longport.openapi import Config, TradeContext, Market

APP_KEY = "YOUR_APP_KEY"
APP_SECRET = "YOUR_APP_SECRET"
ACCESS_TOKEN = "YOUR_ACCESS_TOKEN"

config = Config.from_apikey(
    app_key=APP_KEY,
    app_secret=APP_SECRET,
    access_token=ACCESS_TOKEN,
)
ctx = TradeContext(config)

# 检查某标的历史买卖是否轧平
SYMBOL = "GGLL.US"
WINDOW_DAYS = 90
start = datetime(2025, 5, 1, tzinfo=timezone.utc)
end   = datetime(2026, 2, 1, tzinfo=timezone.utc)

all_orders = []
cursor = start
while cursor < end:
    batch_end = min(cursor + timedelta(days=WINDOW_DAYS), end)
    resp = ctx.history_orders(market=Market.US, start_at=cursor, end_at=batch_end)
    for o in (resp or []):
        if str(o.symbol) == SYMBOL and str(o.status) in ("Filled", "PartialFilled", "PartialWithdrawal"):
            all_orders.append(o)
    cursor = batch_end

buy_qty  = sum(int(o.executed_quantity) for o in all_orders if str(o.side) == "Buy")
sell_qty = sum(int(o.executed_quantity) for o in all_orders if str(o.side) == "Sell")
net = buy_qty - sell_qty

print(f"{SYMBOL}: buy={buy_qty}, sell={sell_qty}, net={net}")

# 再查当前持仓
positions = ctx.stock_positions()
held = 0
for ch in (positions.channels or []):
    for pos in (ch.positions or []):
        if str(pos.symbol) == SYMBOL:
            held = int(pos.quantity)

print(f"{SYMBOL}: stock_positions 持仓 = {held}")
print(f"差异 = {net - held}（理论上应为 0）")

预期输出示例：

GGLL.US: buy=9130, sell=8630, net=500
GGLL.US: stock_positions 持仓 = 0
差异 = 500（理论上应为 0）

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错误信息或结果截图

无报错，接口调用本身正常返回 200。问题在于返回数据不完整：部分已成交订单未出现在 history_orders 的任何一个时间窗口响应中，但对应的持仓已在实际账户中被平仓（stock_positions 为 0 可证明）。

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你的环境信息

• 操作系统：Windows 10
• 开发语言：Python 3.12
• SDK 版本号：longport 3.0.14