Gerenciador de Portfóli por otimização de Risco e Sharpe

Sistema desenvolvido para realizar simulações para o meu TCC: Concluido ✔️

Aba Configuração

> Aba Resultados

Status do Teste: Concluido ✔️

Linguagens e libs 📚

• Python: versão 3.9
• Dash
• Scipy
• Yahoo Finance

Configurações:

• Seleção de periodo de simulação
• Tempo do Tick utilizado
• Frequência de atualização dos pesos portfólio
• Quanditade de Tick utilizados nos cálculos
• Seleção dos ativos
• Seleção de função objetivo para a otimização

Otimizações:

• Risco de Markowitz

• Indice Sharpe